Modul buku pesanan dan carta yang berfungsi dengan menguntungkan.

Di Investoor, anda mendapat sokongan penuh tentang cara bertindak bijak sebagai peniaga runcit walaupun menghadapi kelemahan berbanding firma HFT di CME (contohnya ES, NQ, YM).

Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) di CME.

Dalam perdagangan frekuensi tinggi (HFT) dan perdagangan niaga hadapan algoritma di CME (Chicago Mercantile Exchange), beberapa firma perdagangan terkemuka dunia aktif, terutamanya dalam perdagangan buku pesanan secepat sesaat.

Firma-firma ini menggunakan algoritma dan infrastruktur canggih untuk akses ultra pantas ke pasaran seperti E-mini S&P 500, Dow (YM) atau komoditi.

Firma terkenal dengan algoritma dalam perdagangan niaga hadapan di CME:

1. Citadel Securities
2. Jump Trading
3. DRW
4. Virtu Financial
5. Jane Street
6. Tower Research Capital
7. IMC Trading
8. Hudson River Trading (HRT)
9. Flow Traders
10. XR Trading

Firma-firma ini sering mengendalikan server kolokasi terus di CME untuk mencapai latensi serendah mungkin.

Perdagangan berlaku dalam milisaat atau mikrosaat, terutamanya dalam niaga hadapan indeks seperti ES, NQ, YM, CL, ZB, dsb.

Alat dan analisis DOM (Depth of Market).

• Apabila anda menggunakan DOM (Depth of Market) atau carta jejak, anda boleh mengenal pasti:
• Di mana kecairan adalah palsu.
• Di mana volum sebenar diterima (contohnya, pesanan gunung ais, penyerapan).
• Alatan: Sierra Chart, Bookmap, Jigsaw.

Teknologi dan strategi HFT.

1. Kolokasi (server terus di bursa):
   • Firma seperti Citadel atau DRW menyewa ruang fizikal di pusat data CME untuk meletakkan server mereka terus di sebelah enjin padanan.
   • Kelebihan: Latensi minima (kelewatan), sering di bawah 1 milisaat.
2. Analisis buku pesanan masa nyata:
   • Algoritma memerhatikan setiap pergerakan dalam buku pesanan had:
   • Di mana volum besar berada?
   • Di mana pesanan tiba-tiba ditarik balik?
   • Bagaimana kedalaman buku berubah?
3. Strategi:
   • Pembuatan pasaran: Ribuan pesanan sesaat diletakkan di kedua-dua belah buku pesanan dan disesuaikan dengan pantas.
   • Arbitraj latensi: Perbezaan harga antara niaga hadapan dan indeks (contohnya ES vs. SPX) atau antara pasaran (CME vs. Eurex) dimanfaatkan dalam mikrosaat.
   • Pencetus momentum: Algoritma mengenal pasti aliran pesanan yang kuat dan berdagang sebelum harga bergerak.
4. Kelebihan berbanding peniaga runcit:
   • Pelaksanaan pesanan lebih pantas.
   • Akses kepada suapan data mentah (contohnya CME MDP 3.0).
   • Yuran lebih rendah melalui volum tinggi.
   • Akses langsung kepada infrastruktur (tiada latensi broker).
5. Kelemahan untuk pelabur kecil:
   • Pengisian lebih teruk untuk pesanan pasaran.
   • Aktiviti seperti spoofing boleh menyebabkan kekeliruan (walaupun haram).
   • Kelajuan tidak adil – walaupun dengan sambungan pantas, anda tidak dapat menandingi HFT.
6. Gunakan strategi jangka panjang.
   • HFT beroperasi pada peringkat mikro – anda sebagai peniaga swing atau harian boleh membuat keputusan pada kerangka masa lebih tinggi (15m, 1h, 4h).
   • Di sana anda mempunyai masa untuk bertindak balas, bukan kalah pada peringkat mikrosaat.

Petua untuk membaca buku pesanan.

Membaca buku pesanan secara menguntungkan adalah kemahiran berharga dalam perdagangan – berikut petua utama untuk melakukannya:

1. Apakah buku pesanan?
   • Ia menunjukkan semua pesanan beli (Bid) dan jual (Ask) terbuka dengan kuantiti (lot/kontrak) dan harga secara masa nyata.
   • Anda dapat melihat di mana permintaan atau penawaran tinggi.
2. Prinsip penting untuk membaca.
   • Mengenali pesanan besar (dinding): Volum beli atau jual besar boleh berfungsi sebagai sokongan atau rintangan.
   • Memerhatikan aliran pesanan: Adakah anda melihat berapa banyak pesanan yang benar-benar dilaksanakan?
   • Contohnya, jika pesanan jual besar terus masuk, ia mungkin menandakan tekanan pada harga.
   • Dinamik buku pesanan: Buku pesanan sentiasa berubah – Perhatikan perubahan mendadak, contohnya apabila pesanan beli besar tiba-tiba hilang (penyerapan) atau pesanan jual besar baru muncul.
3. Corak tipikal.
   • Penyerapan: Apabila banyak pesanan jual masuk tetapi harga tetap naik, pesanan ini ditelan (penyerapan) – sering tanda kenaikan.
   • Spoofing: Kadang-kadang peniaga meletakkan pesanan palsu besar yang cepat ditarik balik untuk menipu orang lain.
   • Jika anda mengenal pasti ini, anda harus berhati-hati.
   • Ketidakseimbangan: Ketidakseimbangan jelas antara sisi Bid dan Ask boleh menandakan pergerakan harga jangka pendek.
4. Petua untuk penggunaan yang menguntungkan.

   Gunakan buku pesanan bersama carta – hanya dengan cara ini anda mendapat kemasukan perdagangan yang boleh dipercayai.

   • Keputusan pantas: Buku pesanan sangat dinamik, anda perlu mentafsir dan bertindak dengan cepat.
   • Latihan: Sebaiknya mulakan dengan akaun demo untuk mendapatkan rasa.
   • Alat teknikal: Perisian seperti Bookmap atau Jigsaw Trading memvisualisasikan buku pesanan dan membantu mengenal pasti corak dengan lebih baik.

Belajar sekarang dengan Investoor.

Belajar membaca buku pesanan dengan Investoor sekarang untuk berdagang dengan jayanya dalam jangka panjang.